对催收威胁短信，您有权利报警处理。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，对方的行为可能构成威胁他人人身安全，您有权要求警方介入调查并依法处理。同时，您还可以考虑查询对方的催收资格，确保对方具备合法的催收权限。
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收到催收威胁短信时，您除了考虑报警外，还可以考虑调查对方的催收资格。您可以通过相关途径查询对方的资质，或者要求对方提供证明文件。若对方无法证明其催收资格，您可以向相关监管机构投诉并寻求法律帮助。
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针对催收发短信威胁的情况，您可以采取以下措施：首先，收集并保存威胁短信作为证据；其次，前往当地派出所报案，说明情况并提交证据，请求警方介入调查；最后，警方将会依法调查处理，同时您也可以查询对方的催收资格是否合法，以保护自己的合法权益。